Wie werden Sterblichkeitssimulationen in der Praxis eingesetzt? Ein Experte vom Ulmer Beratungsunternehmen ifa widmete sich dieser Frage.
Redakteur/in: Kerstin Quirchtmayr - Veröffentlicht am 04.12.2015
Das Langlebigkeitsrisiko nimmt deutlich zu. Umso wichtiger ist es für Lebensversicherer, dieses Risiko zu quantifizieren und zu managen. Wie stochastische Sterblichkeitssimulationen dabei helfen, darüber sprach Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) bei der Jahrestagung des DVfVW-Fachkreises Versicherungsmathematik.
Versicherungsanbieter nutzen derartige Simulationen, um ihre eigene Risikosituation zu analysieren: in der Lebensversicherung etwa bei der Bestimmung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs unter Solvency II oder in der betrieblichen Altersversorgung bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit für einen Nachschussbedarf durch den Arbeitgeber.
Seit kurzer Zeit werden stochastische Sterblichkeitssimulationen auch immer häufiger in der Entwicklung von Altersvorsorgeprodukten eingesetzt. Die Risikoreduktion und damit die Solvenzkapitalersparnis bei alternativen Rentenübergängen (z.B. durch eine Verrentung mit dann gültigen Rechnungsgrundlagen) können nur mittels Sterblichkeitssimulationen bestimmt werden.
Auch um eine mögliche Überschuss-Spreizung bei „neuer Klassik“ und anderen Produkten mit alternativen (Kapital- oder biometrischen) Garantien seien solche Simulationen unverzichtbar.
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