Im Rahmen der Longevity-Konferenz in Lyon hat Johannes Schupp vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) ein neuartiges stochastisches Sterblichkeitsmodell vorgestellt. Anders als herkömmliche Modelle beinhaltet dieses auch zufällige Trendänderungen in künftigen Jahren.
Redakteur/in: Mag. Peter Kalab - Veröffentlicht am 20.07.2016
Die Sterblichkeitsentwicklung der meisten Länder zeigt historische Phasen starker Verbesserung, aber auch Phasen mit nur moderaten Verbesserungen oder auch kurzfristigen Verschlechterungen. Aufgabe der Aktuare ist es, die langjährigen, sich verändernden Trends in der Sterblichkeitsentwicklung zu modellieren. In den meisten Modellen wird jedoch lediglich der aktuelle Trend in die Zukunft fortgeschrieben.
Historische Daten als Schätzungsgrundlage
Schupp hat nun ein neuartiges stochastisches Sterblichkeitsmodell vorgestellt, in dem zufällige Trendänderungen in künftigen Jahren auftreten können. Die Parameter dieser stochastischen Komponenten können aus historischen Daten geschätzt werden. Um die Bedeutung dieser Trendänderungen auch für die Projektion zu verdeutlichen, werden damit verschiedene Modellierungen von Trends in realen Sterblichkeiten analysiert und qualitativ verglichen. Durch die Berücksichtigung von Trendänderungen können dabei deutliche Verbesserungen in der Projektion von Sterblichkeiten erreicht werden.
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